Croisement de deux moyennes

Partie 4 · ★★★

Le cours compare une moyenne courte et une moyenne longue (5 et 20 jours). Nos séries ne durent que 6 jours : (exemple adapté) nous prenons 2 et 4 lignes. Signal : 1 si ma_short > ma_long, sinon -1. Renvoie date, signal pour l'actif A, trié par date.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
C = [80, 90, 83, 110, 79, 120]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    for t, s in (("A", A), ("B", B), ("C", C)):
        con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, t, s[i]))

sql = """
WITH f AS (
  SELECT date,
         AVG(close) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN ___ PRECEDING AND CURRENT ROW) AS ma_short,
         AVG(close) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN ___ PRECEDING AND CURRENT ROW) AS ma_long
  FROM prices WHERE ticker = 'A'
)
SELECT date, CASE WHEN ma_short > ma_long THEN 1 ELSE -1 END AS signal
FROM f ORDER BY date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

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