Normaliser dans la fenêtre et protéger la division

Partie 4 · ★★★

Comme le z-score du cours, on standardise le prix par rapport à son voisinage, mais avec une quantité disponible partout dans SQLite : la position dans l'amplitude de la fenêtre, (close - MIN) / NULLIF(MAX - MIN, 0). NULLIF(x, 0) renvoie NULL quand l'amplitude est nulle (fenêtre plate) au lieu de diviser par zéro. (Le cours utilise AVG et STDDEV ; SQLite n'a pas de STDDEV, d'où ce choix : exemple adapté.)

Pour l'actif C, fenêtre de 3 lignes (2 PRECEDING), renvoie date, pos trié par date.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
C = [80, 90, 83, 110, 79, 120]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    for t, s in (("A", A), ("B", B), ("C", C)):
        con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, t, s[i]))

sql = """
SELECT date,
       (close - MIN(close) OVER w) / ___(MAX(close) OVER w - MIN(close) OVER w, 0) AS pos
FROM prices
WHERE ticker = 'C'
WINDOW w AS (ORDER BY date ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW)
ORDER BY date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

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