Un signal binaire avec CASE

Partie 1 · ★★

On transforme une mesure en décision : signal = 1 si le prix est au-dessus de sa moyenne glissante sur 5 lignes, sinon 0. Renvoie ticker, date, signal trié par ticker, date, en calculant la moyenne directement dans le CASE.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
C = [80, 90, 83, 110, 79, 120]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    for t, s in (("A", A), ("B", B), ("C", C)):
        con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, t, s[i]))

sql = """
SELECT ticker, date,
       CASE WHEN close > AVG(close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY date
                                            ROWS BETWEEN ___ PRECEDING AND CURRENT ROW)
            THEN ___ ELSE ___ END AS signal
FROM prices
ORDER BY ticker, date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

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