LEAD : le rendement du lendemain

Partie 4 · ★★

LEAD lit la ligne suivante. On s'en sert pour construire une cible (« que va-t-il se passer demain ? ») mais jamais pour un signal censé être utilisable à la date t.

Écris une requête qui renvoie date, ticker, fwd avec fwd = LEAD(close) - close par actif (trié par ticker, date). La dernière ligne de chaque actif doit valoir NULL.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "A", A[i]))
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "B", B[i]))

sql = """
SELECT date, ticker, ___(close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY date) - close AS fwd
FROM prices
ORDER BY ticker, date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

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