Écart à la moyenne globale de l'actif

Partie 3 · ★★

AVG(close) OVER (PARTITION BY ticker) (sans ORDER BY) est une moyenne globale par actif, répétée sur chaque ligne ; elle utilise donc le futur. C'est pratique pour une analyse descriptive, dangereux pour un signal. Renvoie ticker, date, ecart avec ecart = close - moyenne de l'actif, trié par ticker, date.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "A", A[i]))
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "B", B[i]))

sql = """
SELECT ticker, date,
       close - AVG(close) OVER (PARTITION BY ___) AS ecart
FROM prices
ORDER BY ticker, date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

Ctrl/⌘+Entrée