Performance relative au premier prix

Partie 4 · ★★

FIRST_VALUE rappelle sur chaque ligne le premier prix de l'historique : utile pour exprimer une performance relative à un point initial. Renvoie ticker, date, perf avec perf = close / FIRST_VALUE(close) - 1, trié par ticker, date.

import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE prices(date TEXT, ticker TEXT, close REAL)")
A = [100, 102, 101, 105, 107, 108]
B = [50, 49, 51, 50, 52, 55]
for i in range(6):
    d = f"2024-01-0{i + 1}"
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "A", A[i]))
    con.execute("INSERT INTO prices VALUES (?, ?, ?)", (d, "B", B[i]))

sql = """
SELECT ticker, date,
       close / ___(close) OVER (PARTITION BY ticker ORDER BY date
                                  ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) - 1 AS perf
FROM prices
ORDER BY ticker, date
"""
rows = con.execute(sql).fetchall()

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